Программы с прописанными в них алгоритмами могут выполнять любые торговые задачи. Это позволяет автоматизировать разные стили работы с рынком:
- Скальпинг. Роботы помогают сильно снизить рабочую нагрузку трейдеров, которые неоднократно открывают и закрывают сделки в течение часа.
- Дейтрейдинг. Алгоритмы торговли с открытием и закрытием позиции внутри одного дня тоже без проблем автоматизируются.
- Свинг трейдинг. Это работа с позициями, которые открываются на несколько дней или недель.
- Среднесрочный трейдинг. Такая стратегия предполагает удерживание позиций в период от одного месяца и более.
- Долгосрочное инвестирование. В открытии позиций на год и более роботов используют достаточно редко. Но они упрощают аналитику и позволяют вовремя замечать изменения.
Применять ботов можно в любом терминале, в котором есть доступ к API (интерфейсу прикладного программирования) биржи.
Не все роботы одинаково эффективны, и нужно уметь определять качество их торговли или сигналов. Сделать это можно при помощи метода backtesting — обратного тестирования. В программу загружаются рыночные данные, взятые из истории котировок одного или нескольких активов. Таким образом создается симуляция реальной торговли.
На основе полученной информации бот должен формировать сигналы (или открывать сделки), а также пропускать неподходящие ситуации. Далее решения программы нужно сопоставить с историческими изменениями цен на монеты. При этом важно учитывать временные промежутки: робота нужно тестировать на тех же таймфреймах, на которых он будет торговать в реальных условиях.
Можно использовать придуманные рыночные ситуации, отражающие реальные:
- затяжное боковое движение;
- рост рынка;
- кризис в сегменте выбранных активов;
- резкие колебания;
- обвалы котировок;
- движения рыночных акул и другие.
Чтобы автоматизированная торговая система давала высокий уровень эффективности, необходимо ее максимально формализовать. Речь идет о четко определенных и грамотно прописанных правилах открытия позиций, а также их удерживания и закрытия.
Чем более подробным будет алгоритм бота, тем меньше вероятность появления слепых пятен в его торговле. Отсутствие некоторых условий входа в рынок или выхода из него может привести к неверным решениям программы.
Для более глубокого погружения в тему создания и применения торговых роботов стоит изучить опыт традиционных рынков (акций и Форекс). В интернете опубликовано достаточно много материалов с разборами кодов торговых систем. И их можно адаптировать под программные решения для криптовалютного рынка.